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- 27 de junho de 2026 às 00:48 UTC
- Autor
- Kamo
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O cenário final/subdivisão de preços (doc 02 §6.3/§8.1) — completa o §6.3 Inventário de entidade de cenário/preço. Um bloqueio de taxa tomada sobre um resultado de preço + o seu Registo de eventos apenas para apêndices. - MlosLockRecord = PARCIAL-mutability WORM (MlosBulletin idiom): @PostLoad instantâneos dos termos bloqueados congelados **************************** âncoras/rate lock uid), @PreUpdate arremessa se alguma alteração mas o status de WHITELISTS (validada pela tabela do ciclo de vida do RateLockStatus) + lock expiration (monotonic-forward — nunca encurta a janela comprometida). - MlosLockStatus espelhos travados TaxaLockStatus exatamente (sem flutuação / cancelamento); rate lock uid = UUID soft FK -> locked RateLock.id (armadilha PK mista), DB- UNIQUE (1:1 lock<->registro; registro legal WORM, não suplanta id). - rate sheet + lock policy versão FK não null, diretriz nullable. - MlosLockEvent = WORM de bloco total somente anexo; tipo evento incl CÂNCEL (retirada do empréstimo, distinta do credor BREAK); price delta(9,4). - NUNCA adicione colunas ao RateLock bloqueado; RCE o escreve através LoanPricingService.createLock stamping lockedByMemberId from the actor. - 14 testes em verde. Todos os índices declarados por entidade (sem KamoInitializer DDL). Fundamentado por fatos bloqueados verificados por código (RateLock.id=UUID, RateLockStatus constantes) + revisão adversarial de 2 agentes (SIP-AS-IS; aplicado todos os 5 deve-se considerar: expiração monotônica, rate lock uid único, evento CANCEL, doc preço congelado, cobertura de teste).